PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPYPX с HAONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPYPX с HAONX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Harbor Overseas Fund (HAONX).

PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. HAONX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PPYPX и HAONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Harbor Overseas Fund (HAONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPYPX и HAONX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%7.80%
HAONX
Harbor Overseas Fund		1.84%35.31%10.99%13.29%-15.53%18.70%12.93%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у HAONX с доходностью 1.84%.

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%

HAONX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.74%
С начала года
1.84%
6 месяцев
7.22%
1 год
27.05%
3 года*
18.66%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE International Fund

Harbor Overseas Fund

Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с SWISXPPYPX с SCIEX
Часто сравнивают с HAONX:
HAONX с ARTKXHAONX с HAVLXHAONX с HAINXHAONX с HMCNXHAONX с HABDXHAONX с HASGXHAONX с HAMVX

Сравнение комиссий PPYPX и HAONX

PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HAONX в 1.21%.

HAONX
Harbor Overseas Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

PPYPX vs. HAONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HAONX
Ранг доходности на риск HAONX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAONX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAONX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAONX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAONX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAONX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPYPX c HAONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Harbor Overseas Fund (HAONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPYPXHAONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.59

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.09

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

2.21

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

8.20

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPYPX vs. HAONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPYPX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа HAONX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPYPX и HAONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPYPXHAONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.59

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.20

Корреляция

Корреляция между PPYPX и HAONX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPYPX и HAONX

Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности HAONX в 2.39%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%
HAONX
Harbor Overseas Fund		2.39%2.43%2.12%1.67%2.41%10.30%1.06%2.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPYPX и HAONX

Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки HAONX в -31.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и HAONX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPYPXHAONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-31.95%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.72%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.65%

-29.05%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-8.58%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-6.53%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.17%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PPYPX и HAONX

Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 5.49%, в то время как у Harbor Overseas Fund (HAONX) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPYPXHAONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

8.20%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

11.81%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

17.20%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

15.80%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

17.22%

+1.86%