Сравнение PPYPX с BDOKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX).
PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. BDOKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Index. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PPYPX и BDOKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPYPX и BDOKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
BDOKX iShares MSCI Total International Index Fund Class K | 1.15% | 32.56% | 5.37% | 15.26% | -16.40% | 7.68% | 10.77% | 23.11% | -13.91% | 26.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у BDOKX с доходностью 1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPYPX имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции BDOKX немного отстают с 8.67%.
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
BDOKX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 8.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPYPX и BDOKX
PPYPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BDOKX в 0.09%.
Доходность на риск
PPYPX vs. BDOKX — Ранг доходности на риск
PPYPX
BDOKX
Сравнение PPYPX c BDOKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPYPX | BDOKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.62 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.17 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.23 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 8.67 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPYPX | BDOKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.62 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PPYPX и BDOKX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPYPX и BDOKX
Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности BDOKX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
BDOKX iShares MSCI Total International Index Fund Class K | 2.30% | 3.01% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 3.01% | 1.98% | 4.48% | 3.28% | 1.81% | 3.51% | 3.87% |
Просадки
Сравнение просадок PPYPX и BDOKX
Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки BDOKX в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и BDOKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPYPX | BDOKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -34.22% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -11.38% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.65% | -30.23% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -34.22% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -9.24% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -8.30% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.93% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPYPX и BDOKX
Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 5.49%, в то время как у iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDOKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPYPX | BDOKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 7.64% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 11.13% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 16.30% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 15.24% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 16.18% | +2.90% |