PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDOKX с BSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDOKX с BSPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX).

BDOKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Index. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDOKX и BSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDOKX и BSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		1.15%32.56%5.37%15.26%-16.40%7.68%10.77%23.11%-13.91%26.40%
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		-4.63%17.75%24.85%26.17%-18.20%28.55%18.35%31.35%-4.87%21.20%

Доходность по периодам

С начала года, BDOKX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у BSPIX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BDOKX уступали акциям BSPIX по среднегодовой доходности: 8.67% против 13.85% соответственно.

BDOKX

1 день
2.41%
1 месяц
-7.58%
С начала года
1.15%
6 месяцев
5.19%
1 год
25.90%
3 года*
14.97%
5 лет*
6.91%
10 лет*
8.67%

BSPIX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.48%
1 год
16.90%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.61%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Total International Index Fund Class K

iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BDOKX:
BDOKX с BRGKXBDOKX с BASMXBDOKX с BSPPXBDOKX с MDIIXBDOKX с BDBKXBDOKX с BKTSXBDOKX с BSPGX
Часто сравнивают с BSPIX:
BSPIX с VIGAXBSPIX с FASGXBSPIX с VMGMXBSPIX с VWNEXBSPIX с USPRXBSPIX с POGRXBSPIX с BXMX

Сравнение комиссий BDOKX и BSPIX

BDOKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BSPIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K

Доходность на риск

BDOKX vs. BSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDOKX
Ранг доходности на риск BDOKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOKX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOKX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOKX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOKX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BSPIX
Ранг доходности на риск BSPIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDOKX c BSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDOKXBSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.96

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.46

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.49

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

7.12

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDOKX vs. BSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDOKX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа BSPIX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDOKX и BSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDOKXBSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.96

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.77

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.73

-0.40

Корреляция

Корреляция между BDOKX и BSPIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDOKX и BSPIX

Дивидендная доходность BDOKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности BSPIX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		2.30%3.01%2.84%2.94%2.84%3.01%1.98%4.48%3.28%1.81%3.51%3.87%
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		1.49%1.66%1.35%1.44%1.94%1.76%1.60%1.92%1.94%1.57%2.30%2.42%

Просадки

Сравнение просадок BDOKX и BSPIX

Максимальная просадка BDOKX за все время составила -34.22%, примерно равная максимальной просадке BSPIX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOKX и BSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDOKXBSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.22%

-33.75%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-12.11%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.23%

-24.55%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-33.75%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-6.50%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-3.98%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.53%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BDOKX и BSPIX

iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что BDOKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDOKXBSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.18%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

9.45%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

18.21%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

16.88%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

18.00%

-1.82%