PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDOKX с BASMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDOKX с BASMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX).

BDOKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Index. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. BASMX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDOKX и BASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDOKX и BASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		1.15%32.56%5.37%15.26%-16.40%7.68%10.77%23.11%-13.91%26.40%
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		-4.03%16.81%23.46%25.63%-19.32%25.26%20.37%30.71%-5.57%20.65%

Доходность по периодам

С начала года, BDOKX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у BASMX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции BDOKX уступали акциям BASMX по среднегодовой доходности: 8.67% против 13.31% соответственно.

BDOKX

1 день
2.41%
1 месяц
-7.58%
С начала года
1.15%
6 месяцев
5.19%
1 год
25.90%
3 года*
14.97%
5 лет*
6.91%
10 лет*
8.67%

BASMX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.11%
1 год
17.26%
3 года*
17.52%
5 лет*
10.30%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Total International Index Fund Class K

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с BDOKX:
BDOKX с BRGKXBDOKX с MDIIXBDOKX с BSPPXBDOKX с BDBKXBDOKX с BSPIXBDOKX с BKTSXBDOKX с BSPGX
Часто сравнивают с BASMX:
BASMX с BKTSXBASMX с MDIIXBASMX с BRGKXBASMX с BSPIXBASMX с BKIPXBASMX с BSPGXBASMX с BTMKX

Сравнение комиссий BDOKX и BASMX

BDOKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BASMX в 0.33%.

BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K

Доходность на риск

BDOKX vs. BASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDOKX
Ранг доходности на риск BDOKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOKX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOKX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOKX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOKX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BASMX
Ранг доходности на риск BASMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASMX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASMX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDOKX c BASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDOKXBASMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.96

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.47

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.47

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

7.03

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDOKX vs. BASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDOKX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа BASMX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDOKX и BASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDOKXBASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.96

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.73

-0.39

Корреляция

Корреляция между BDOKX и BASMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDOKX и BASMX

Дивидендная доходность BDOKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности BASMX в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		2.30%3.01%2.84%2.94%2.84%3.01%1.98%4.48%3.28%1.81%3.51%3.87%
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		0.89%0.86%0.99%1.19%1.33%1.33%1.20%1.90%2.18%1.93%1.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDOKX и BASMX

Максимальная просадка BDOKX за все время составила -34.22%, примерно равная максимальной просадке BASMX в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOKX и BASMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDOKXBASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.22%

-34.95%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-12.39%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.23%

-25.12%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-34.95%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-6.24%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-4.65%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.59%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BDOKX и BASMX

iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что BDOKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDOKXBASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.47%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

9.73%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

18.57%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

17.39%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

18.39%

-2.21%