Сравнение PPYPX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PPYPX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPYPX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 2.17% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у ANDIX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции PPYPX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 9.04% против 6.55% соответственно.
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
ANDIX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPYPX и ANDIX
PPYPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
PPYPX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
PPYPX
ANDIX
Сравнение PPYPX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPYPX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.22 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.72 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.68 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 6.23 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPYPX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.22 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.42 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PPYPX и ANDIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPYPX и ANDIX
Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности ANDIX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.64% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PPYPX и ANDIX
Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPYPX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -27.59% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -8.76% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.65% | -27.59% | -8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -27.59% | -14.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -6.09% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -5.33% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.37% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPYPX и ANDIX
PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) имеют волатильность 5.49% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPYPX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.71% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 8.44% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 13.12% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 12.79% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 13.46% | +5.62% |