Сравнение PPTY с VIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Vident International Equity Fund (VIDI).
PPTY и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPTY и VIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPTY и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 0.39% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 40.36% | -7.25% | 30.19% | 4.07% |
VIDI Vident International Equity Fund | 8.20% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -17.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%.
PPTY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
VIDI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPTY и VIDI
PPTY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.
Доходность на риск
PPTY vs. VIDI — Ранг доходности на риск
PPTY
VIDI
Сравнение PPTY c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPTY | VIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 2.67 | -2.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 3.39 | -3.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.54 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.73 | -3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 16.32 | -16.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPTY | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.67 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.69 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PPTY и VIDI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и VIDI
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности VIDI в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.03% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIDI Vident International Equity Fund | 4.10% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок PPTY и VIDI
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и VIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPTY | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -48.39% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -12.48% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | -30.00% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.56% | -6.20% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -10.51% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.85% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и VIDI
Текущая волатильность для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) составляет 4.44%, в то время как у Vident International Equity Fund (VIDI) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что PPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPTY | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 7.06% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 11.16% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 17.24% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 15.83% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 17.99% | +4.07% |