PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPTY с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPTY с VIDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPTY (US Diversified Real Estate ETF) and VIDI (Vident International Equity Fund) are both exchange-traded funds - PPTY is a REIT fund tracking the USREX - U.S. Diversified Real Estate Index, while VIDI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Vident International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PPTY returned 2.24%/yr vs 12.15%/yr for VIDI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PPTY charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for VIDI.

Доходность

Сравнение доходности PPTY и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPTY показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 22.55%.

PPTY

1 день
-0.03%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.18%
6 месяцев
8.77%
1 год
10.25%
3 года*
8.93%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—

VIDI

1 день
-0.55%
1 месяц
7.84%
С начала года
22.55%
6 месяцев
25.74%
1 год
49.83%
3 года*
27.42%
5 лет*
12.15%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPTY и VIDI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PPTY
US Diversified Real Estate ETF		9.18%-3.47%9.85%12.66%-26.10%40.36%-7.25%30.19%4.07%
VIDI
Vident International Equity Fund		22.55%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.01%

Correlation

The correlation between PPTY and VIDI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.48

The correlation between PPTY and VIDI shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PPTY и VIDI

Секторы
PPTY
VIDI

Недвижимость

93.6%
0.8%

Потребительский циклический сектор

5.6%
10.4%

Финансовые услуги

0.5%
18.5%

Здравоохранение

0.4%
6.1%

Сырьевые материалы

-

8.4%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Энергетика

-

8.0%

Промышленность

-

18.8%

Технологии

-

13.7%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Недвижимость

PPTY
93.6%
VIDI
0.8%

Потребительский циклический сектор

PPTY
5.6%
VIDI
10.4%

Финансовые услуги

PPTY
0.5%
VIDI
18.5%

Здравоохранение

PPTY
0.4%
VIDI
6.1%

Сырьевые материалы

PPTY

-

VIDI
8.4%

Коммуникационные услуги

PPTY

-

VIDI
6.0%

Потребительский защитный сектор

PPTY

-

VIDI
6.2%

Энергетика

PPTY

-

VIDI
8.0%

Промышленность

PPTY

-

VIDI
18.8%

Технологии

PPTY

-

VIDI
13.7%

Коммунальные услуги

PPTY

-

VIDI
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Diversified Real Estate ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с PPTY:
PPTY с BBREPPTY с JPREPPTY с RSPRPPTY с WTREPPTY с REZPPTY с VNQPPTY с KBWY
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с SCHDVIDI с VWILXVIDI с VXUS

Доходность на риск

PPTY vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPTY
Ранг доходности на риск PPTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPTY c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPTYVIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
3.47

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
4.50

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.63

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

4.97

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

19.17

-15.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPTY vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPTY на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа VIDI равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPTY и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPTYVIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

3.47

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.77

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.43

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PPTY и VIDI

Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и VIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPTYVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-48.39%

+6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-10.07%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-14.54%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-30.00%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-1.03%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-10.39%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.61%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PPTY и VIDI

Текущая волатильность для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) составляет 3.85%, в то время как у Vident International Equity Fund (VIDI) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что PPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPTYVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.35%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

11.94%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

14.44%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

15.94%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

18.02%

+3.90%

Сравнение комиссий PPTY и VIDI

PPTY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPTY и VIDI

Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности VIDI в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPTY
US Diversified Real Estate ETF		2.66%3.04%3.29%4.08%4.29%2.87%3.43%3.30%1.97%0.00%0.00%0.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.62%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

PPTY and VIDI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIDI has higher volatility (4.35%) compared to PPTY (3.85%). In terms of maximum drawdown, PPTY dropped -41.69% vs VIDI's -48.39%.

On 5-year performance, VIDI leads with 12.15% vs 2.24% for PPTY. On fees, PPTY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PPTY has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VIDI has performed better with a 12.15% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPTY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

VIDI has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 2.66% for PPTY.

PPTY is categorized as REIT, while VIDI is Foreign Large Cap Equities. PPTY tracks USREX - U.S. Diversified Real Estate Index, while VIDI tracks Vident International Equity Index. Their fees differ too: 0.49% for PPTY and 0.59% for VIDI.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPTY и VIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор