Сравнение PPT с NWXHX
PPT (Putnam Premier Income Trust) и NWXHX (Nationwide Amundi Strategic Income Fund) — оба фонда категории Multisector Bonds. За последние 10 лет PPT показал 4.97% в год против 7.00% в год у NWXHX. При корреляции 0.07 их движения в цене в значительной степени независимы.
Доходность
Сравнение доходности PPT и NWXHX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PPT показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у NWXHX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции PPT уступали акциям NWXHX по среднегодовой доходности: 4.97% против 7.00% соответственно.
PPT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.97%
NWXHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам PPT и NWXHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPT Putnam Premier Income Trust | 1.92% | 8.39% | 8.80% | 7.43% | -7.75% | -1.72% | -6.54% | 25.53% | -6.36% | 13.78% |
NWXHX Nationwide Amundi Strategic Income Fund | 1.26% | 7.36% | 9.76% | 9.39% | 3.56% | 4.86% | 3.48% | 10.18% | -0.11% | 11.16% |
Корреляция
Корреляция между PPT и NWXHX составляет 0.01 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPT vs. NWXHX — Ранг доходности на риск
PPT
NWXHX
Сравнение PPT c NWXHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Premier Income Trust (PPT) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPT | NWXHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 6.91 | -5.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 13.76 | -12.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.64 | -2.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 11.60 | -9.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 61.61 | -56.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPT | NWXHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 6.91 | -5.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.78 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 1.58 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.59 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок PPT и NWXHX
Максимальная просадка PPT за все время составила -49.76%, что больше максимальной просадки NWXHX в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPT и NWXHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPT | NWXHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.76% | -22.96% | -26.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | -0.41% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -5.52% | -13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -22.96% | -8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | 0.00% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -1.06% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.13% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPT и NWXHX
Putnam Premier Income Trust (PPT) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что PPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPT | NWXHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 0.41% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 0.78% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 1.46% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 3.70% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 4.43% | +10.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPT и NWXHX
Дивидендная доходность PPT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности NWXHX в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPT Putnam Premier Income Trust | 8.84% | 8.81% | 8.76% | 8.74% | 8.60% | 7.31% | 8.84% | 7.73% | 6.84% | 5.85% | 6.28% | 6.30% |
NWXHX Nationwide Amundi Strategic Income Fund | 5.07% | 5.19% | 5.09% | 4.57% | 16.34% | 4.20% | 4.92% | 3.94% | 4.59% | 8.67% | 7.55% | 0.00% |