Сравнение PPRMX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PPRMX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPRMX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 3.56% | 16.58% | 12.47% | 6.37% | 0.83% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PPRMX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
PPRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 7.62%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPRMX и FRGAX
PPRMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
PPRMX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
PPRMX
FRGAX
Сравнение PPRMX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPRMX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.33 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.93 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.74 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.54 | 7.96 | +5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPRMX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.33 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.27 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между PPRMX и FRGAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPRMX и FRGAX
Дивидендная доходность PPRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.43% | 2.52% | 9.77% | 0.00% | 14.01% | 11.20% | 0.76% | 3.11% | 11.35% | 6.36% | 0.45% | 3.01% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPRMX и FRGAX
Максимальная просадка PPRMX за все время составила -18.70%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPRMX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPRMX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.70% | -11.77% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -8.53% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -5.02% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -1.62% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.87% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPRMX и FRGAX
Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) составляет 2.44%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что PPRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPRMX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 4.51% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 7.04% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 12.09% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 10.33% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 10.33% | -2.80% |