Сравнение PPQZX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PPQZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PPQZX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPQZX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPQZX PIMCO RealPath Blend 2050 Fund | -1.12% | 20.62% | 13.93% | 19.69% | -17.27% | 18.50% | 13.70% | 25.09% | -7.75% | 19.88% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.75% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PPQZX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PPQZX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 10.42% против 11.52% соответственно.
PPQZX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.42%
PISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPQZX и PISIX
PPQZX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PPQZX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PPQZX
PISIX
Сравнение PPQZX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPQZX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.75 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.00 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.71 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 2.76 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPQZX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.75 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PPQZX и PISIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPQZX и PISIX
Дивидендная доходность PPQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности PISIX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPQZX PIMCO RealPath Blend 2050 Fund | 4.03% | 3.82% | 4.55% | 2.29% | 2.43% | 5.31% | 1.28% | 3.79% | 6.75% | 2.09% | 2.40% | 2.19% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.18% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PPQZX и PISIX
Максимальная просадка PPQZX за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPQZX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPQZX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.59% | -57.47% | +25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.41% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.57% | -18.93% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -35.44% | +3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -9.35% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -7.23% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.48% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPQZX и PISIX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) составляет 5.48%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PPQZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPQZX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 6.44% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 11.37% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 16.48% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 13.92% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 14.54% | +0.22% |