Сравнение PPLT с AFSC
PPLT (Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF) and AFSC (abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF) are both exchange-traded funds - PPLT is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while AFSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aberdeen. PPLT is passively managed, while AFSC is actively managed. Over the past year, PPLT returned 71.46% vs 27.01% for AFSC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PPLT charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for AFSC.
Доходность
Сравнение доходности PPLT и AFSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPLT показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у AFSC с доходностью 16.58%.
PPLT
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 71.46%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 5.97%
AFSC
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 16.58%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPLT и AFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | -9.46% | 107.10% |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 16.58% | 2.67% |
Correlation
The correlation between PPLT and AFSC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLT vs. AFSC — Ранг доходности на риск
PPLT
AFSC
Сравнение PPLT c AFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLT | AFSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.64 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 9.96 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLT | AFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.67 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок PPLT и AFSC
Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки AFSC в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и AFSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLT | AFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -21.68% | -49.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -10.29% | -24.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.08% | -1.79% | -31.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.95% | -4.15% | -35.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.24% | 2.72% | +13.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLT и AFSC
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PPLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLT | AFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 5.49% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.68% | 13.99% | +30.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.72% | 18.59% | +32.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.49% | 22.57% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 22.57% | +6.43% |
Сравнение комиссий PPLT и AFSC
PPLT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AFSC в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLT и AFSC
PPLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 0.07% | 0.08% |
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPLT and AFSC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPLT has higher volatility (11.22%) compared to AFSC (5.49%). In terms of maximum drawdown, PPLT dropped -70.73% vs AFSC's -21.68%.
On 1-year performance, PPLT leads with 71.46% vs 27.01% for AFSC. On fees, PPLT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AFSC has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PPLT has performed better with a 71.46% return vs 27.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPLT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for AFSC.
AFSC has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for PPLT.
PPLT is categorized as Precious Metals, while AFSC is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.60% for PPLT and 0.65% for AFSC.
AFSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPLT и AFSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор