Сравнение PPLIX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PPLIX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPLIX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PPLIX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции PPLIX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 10.25% против 10.77% соответственно.
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPLIX и LIVIX
PPLIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LIVIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PPLIX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
PPLIX
LIVIX
Сравнение PPLIX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLIX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.25 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.85 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.81 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 8.47 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.25 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PPLIX и LIVIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLIX и LIVIX
Дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок PPLIX и LIVIX
Максимальная просадка PPLIX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLIX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPLIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -34.44% | -21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -11.82% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -26.45% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | -34.44% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -6.66% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -4.56% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.53% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLIX и LIVIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) составляет 4.83%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что PPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPLIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 6.29% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 9.78% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 17.10% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 15.77% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 16.67% | -1.14% |