PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPL.TO с ZSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPL.TO с ZSB.TO

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock, while ZSB.TO (BMO Short-Term Bond Index ETF) is Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Over the past 5 years, PPL.TO returned 18.76%/yr vs 2.03%/yr for ZSB.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PPL.TO и ZSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPL.TO показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у ZSB.TO с доходностью 1.21%.

PPL.TO

1 день
-0.32%
1 месяц
8.52%
6 месяцев
35.69%
С начала года
39.04%
1 год
48.58%
3 года*
26.02%
5 лет*
18.76%
10 лет*
12.35%
Всё время*
14.43%

ZSB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
0.92%
С начала года
1.21%
1 год
3.15%
3 года*
4.88%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—
Всё время*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPL.TO и ZSB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		39.04%3.76%22.71%5.56%26.63%36.13%-32.39%24.75%2.01%
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		1.21%3.77%5.55%5.05%-4.09%-1.20%5.13%2.95%1.69%

Correlation

The correlation between PPL.TO and ZSB.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pembina Pipeline Corporation

BMO Short-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO
Часто сравнивают с ZSB.TO:
ZSB.TO с XSB.TOZSB.TO с ZMMK.TOZSB.TO с ZAG.TOZSB.TO с ZST.TOZSB.TO с ZBBB.TOZSB.TO с ZCS.TOZSB.TO с CBIL.TO

Доходность на риск

PPL.TO vs. ZSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZSB.TO
Ранг доходности на риск ZSB.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPL.TO c ZSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPL.TOZSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.62

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.26

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.17

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

7.20

+1.82

PPL.TO vs. ZSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPL.TO на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа ZSB.TO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL.TO и ZSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPL.TO и ZSB.TO

Максимальная просадка PPL.TO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки ZSB.TO в -7.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL.TO и ZSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPL.TOZSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-7.49%

-61.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-1.46%

-11.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-1.46%

-14.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-7.12%

-13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.23%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-1.48%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

0.44%

+4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PPL.TO и ZSB.TO

Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что PPL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPL.TOZSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

0.43%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

1.59%

+11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

1.95%

+17.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

2.76%

+15.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.92%

2.63%

+28.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL.TO и ZSB.TO

Дивидендная доходность PPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности ZSB.TO в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.03%5.39%5.15%5.82%5.55%6.57%8.37%4.90%5.53%4.48%4.52%5.97%
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		3.18%3.16%2.91%2.54%2.60%2.43%2.34%2.40%2.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPL.TO and ZSB.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPL.TO и ZSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор