PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPL.TO с UTHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPL.TO с UTHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock, while UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, PPL.TO returned 23.83%/yr vs -0.27%/yr for UTHY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPL.TO и UTHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PPL.TO торгуется в CAD, в то время как UTHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTHY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPL.TO показывает доходность 30.78%, что значительно выше, чем у UTHY с доходностью 2.10%.

PPL.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
0.36%
С начала года
30.78%
6 месяцев
28.18%
1 год
36.20%
3 года*
23.83%
5 лет*
17.18%
10 лет*
11.55%

UTHY

1 день
-0.12%
1 месяц
4.67%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.27%
3 года*
-0.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPL.TO и UTHY

2026 (YTD)202520242023
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		30.78%3.76%22.71%12.69%
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		2.10%-1.26%-0.29%-5.79%

Correlation

The correlation between PPL.TO and UTHY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г.

0.01

The correlation between PPL.TO and UTHY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pembina Pipeline Corporation

US Treasury 30 Year Bond ETF

Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO
Часто сравнивают с UTHY:
UTHY с TLTUTHY с TLTWUTHY с FNBGXUTHY с GOVZUTHY с VOOUTHY с XHBUTHY с XLG

Доходность на риск

PPL.TO vs. UTHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UTHY
Ранг доходности на риск UTHY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPL.TO c UTHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPL.TOUTHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.45

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
0.72

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

0.52

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

1.12

+5.81

PPL.TO vs. UTHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPL.TO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа UTHY равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL.TO и UTHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPL.TO и UTHY

Максимальная просадка PPL.TO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки UTHY в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL.TO и UTHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPL.TOUTHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-20.35%

-48.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-9.13%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-15.58%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-7.64%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-8.85%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

4.22%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PPL.TO и UTHY

Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что PPL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPL.TOUTHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

2.95%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

6.91%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

10.63%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

14.46%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

14.46%

+16.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL.TO и UTHY

Дивидендная доходность PPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности UTHY в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.20%5.39%5.15%5.82%5.55%6.57%8.37%4.90%5.53%4.48%4.52%5.97%
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		4.62%4.53%4.58%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPL.TO and UTHY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPL.TO и UTHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор