PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPL-PC.TO с PPL-PO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PPL-PC.TO с PPL-PO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPL-PC.TO (Pembina Pipeline Corporation) and PPL-PO.TO (Pembina Pipeline Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PPL-PC.TO returned 11.14%/yr vs 12.59%/yr for PPL-PO.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPL-PC.TO и PPL-PO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PPL-PC.TO) и Pembina Pipeline Corporation (PPL-PO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPL-PC.TO показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у PPL-PO.TO с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции PPL-PC.TO уступали акциям PPL-PO.TO по среднегодовой доходности: 11.14% против 12.59% соответственно.

PPL-PC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.08%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.72%
1 год
15.51%
3 года*
23.23%
5 лет*
10.13%
10 лет*
11.14%

PPL-PO.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
С начала года
3.97%
6 месяцев
5.31%
1 год
14.48%
3 года*
16.42%
5 лет*
9.74%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPL-PC.TO и PPL-PO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPL-PC.TO
Pembina Pipeline Corporation		5.04%21.55%32.83%14.31%-18.29%52.16%-5.77%-0.08%-14.42%20.07%
PPL-PO.TO
Pembina Pipeline Corporation		3.97%18.83%28.07%4.74%-6.64%49.97%-1.38%-2.91%-14.28%36.41%

Correlation

The correlation between PPL-PC.TO and PPL-PO.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2013 г.

0.34

The correlation between PPL-PC.TO and PPL-PO.TO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pembina Pipeline Corporation

Pembina Pipeline Corporation

Часто сравнивают с PPL-PC.TO:
PPL-PC.TO с ENBPPL-PC.TO с PWI.TOPPL-PC.TO с PPLPPL-PC.TO с CNQ.TOPPL-PC.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с PPL-PO.TO:
PPL-PO.TO с ENB.TOPPL-PO.TO с FTS.TOPPL-PO.TO с TRP.TOPPL-PO.TO с EMA.TOPPL-PO.TO с TOU.TOPPL-PO.TO с ARX.TOPPL-PO.TO с VNP.TO

Доходность на риск

PPL-PC.TO vs. PPL-PO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPL-PC.TO
Ранг доходности на риск PPL-PC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL-PC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL-PC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL-PC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL-PC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL-PC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PPL-PO.TO
Ранг доходности на риск PPL-PO.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL-PO.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL-PO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL-PO.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL-PO.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL-PO.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPL-PC.TO c PPL-PO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL-PC.TO) и Pembina Pipeline Corporation (PPL-PO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPL-PC.TOPPL-PO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.81

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.60

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.35

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

3.71

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.66

13.83

+7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPL-PC.TO vs. PPL-PO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPL-PC.TO на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа PPL-PO.TO равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL-PC.TO и PPL-PO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPL-PC.TOPPL-PO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.81

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.21

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PPL-PC.TO и PPL-PO.TO

Максимальная просадка PPL-PC.TO за все время составила -57.07%, что меньше максимальной просадки PPL-PO.TO в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL-PC.TO и PPL-PO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPL-PC.TOPPL-PO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.07%

-63.75%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-3.88%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.57%

-17.42%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-21.96%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.07%

-62.70%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.88%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-14.12%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.04%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PPL-PC.TO и PPL-PO.TO

Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PPL-PC.TO) составляет 1.57%, в то время как у Pembina Pipeline Corporation (PPL-PO.TO) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что PPL-PC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPL-PO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPL-PC.TOPPL-PO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

3.61%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

5.89%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

7.96%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.04%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

21.53%

-1.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL-PC.TO и PPL-PO.TO

Дивидендная доходность PPL-PC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что сопоставимо с доходностью PPL-PO.TO в 5.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPL-PC.TO
Pembina Pipeline Corporation		5.95%6.07%6.47%6.37%6.83%5.26%7.56%6.64%6.44%5.23%5.95%6.49%
PPL-PO.TO
Pembina Pipeline Corporation		5.92%6.07%6.77%8.07%6.19%4.99%7.10%6.41%5.82%3.53%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPL-PC.TO и PPL-PO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и Pembina Pipeline Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.07B
(PPL-PC.TO) Общая выручка
(PPL-PO.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PPL-PC.TO and PPL-PO.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPL-PC.TO и PPL-PO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор