Сравнение PPL-PC.TO с CNQ.TO
PPL-PC.TO (Pembina Pipeline Corporation) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. Both are in the Energy sector — PPL-PC.TO in Oil & Gas Midstream, CNQ.TO in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, PPL-PC.TO returned 11.14%/yr vs 18.54%/yr for CNQ.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPL-PC.TO и CNQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPL-PC.TO показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 43.73%. За последние 10 лет акции PPL-PC.TO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 11.14% против 18.54% соответственно.
PPL-PC.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 11.14%
CNQ.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 43.73%
- 6 месяцев
- 40.76%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- 27.06%
- 5 лет*
- 30.18%
- 10 лет*
- 18.54%
Сравнение доходности по годам PPL-PC.TO и CNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL-PC.TO Pembina Pipeline Corporation | 5.04% | 21.55% | 32.83% | 14.31% | -18.29% | 52.16% | -5.77% | -0.08% | -14.42% | 20.07% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 43.73% | 10.42% | 7.11% | 21.06% | 49.65% | 82.41% | -20.75% | 32.78% | -24.17% | 7.75% |
Correlation
The correlation between PPL-PC.TO and CNQ.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2013 г. | 0.14 |
The correlation between PPL-PC.TO and CNQ.TO shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPL-PC.TO:
CA$14.71B
CNQ.TO:
CA$138.80B
PPL-PC.TO:
CA$2.90
CNQ.TO:
CA$4.65
PPL-PC.TO:
8.71
CNQ.TO:
14.24
PPL-PC.TO:
0.33
CNQ.TO:
0.68
PPL-PC.TO:
1.93
CNQ.TO:
3.49
PPL-PC.TO:
0.97
CNQ.TO:
3.11
PPL-PC.TO:
CA$7.61B
CNQ.TO:
CA$39.61B
PPL-PC.TO:
CA$2.90B
CNQ.TO:
CA$12.42B
PPL-PC.TO:
CA$3.41B
CNQ.TO:
CA$17.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPL-PC.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск
PPL-PC.TO
CNQ.TO
Сравнение PPL-PC.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL-PC.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPL-PC.TO | CNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.37 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 4.21 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.66 | 11.05 | +10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPL-PC.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.26 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.00 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.63 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PPL-PC.TO и CNQ.TO
Максимальная просадка PPL-PC.TO за все время составила -57.07%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -76.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL-PC.TO и CNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPL-PC.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.07% | -76.20% | +19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -15.33% | +12.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.57% | -33.11% | +23.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -33.11% | +7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.07% | -76.20% | +19.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -4.66% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -18.90% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 5.83% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPL-PC.TO и CNQ.TO
Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PPL-PC.TO) составляет 1.57%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что PPL-PC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPL-PC.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 9.59% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 23.65% | -19.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 28.61% | -21.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 30.46% | -15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 38.02% | -18.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPL-PC.TO и CNQ.TO
Дивидендная доходность PPL-PC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности CNQ.TO в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.61% | 5.06% | 4.82% | 4.26% | 6.12% | 3.66% | 5.44% | 3.50% | 3.98% | 2.40% | 2.15% | 3.02% |
PPL-PC.TO Pembina Pipeline Corporation | 5.95% | 6.07% | 6.47% | 6.37% | 6.83% | 5.26% | 7.56% | 6.64% | 6.44% | 5.23% | 5.95% | 6.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPL-PC.TO и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPL-PC.TO и CNQ.TO
PPL-PC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 795.00M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
PPL-PC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 669.00M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
PPL-PC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 498.00M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
PPL-PC.TO and CNQ.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPL-PC.TO и CNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор