PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPH с XDN0.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPH с XDN0.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L).

PPH и XDN0.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. XDN0.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Nordic Countries NR EUR. Фонд был запущен 4 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PPH и XDN0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPH и XDN0.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.25%22.00%8.05%6.95%2.64%17.79%5.49%19.39%-5.89%15.23%
XDN0.L
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D		0.12%20.66%-7.25%20.13%-16.02%19.35%26.79%20.97%-10.91%26.14%
Разные валюты инструментов

PPH торгуется в USD, в то время как XDN0.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDN0.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у XDN0.L с доходностью 0.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPH имеют среднегодовую доходность 8.21%, а акции XDN0.L немного впереди с 8.57%.

PPH

1 день
1.55%
1 месяц
-4.34%
С начала года
2.25%
6 месяцев
12.24%
1 год
20.59%
3 года*
13.02%
5 лет*
10.93%
10 лет*
8.21%

XDN0.L

1 день
2.92%
1 месяц
-2.98%
С начала года
0.12%
6 месяцев
4.96%
1 год
15.05%
3 года*
8.18%
5 лет*
5.08%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH
Часто сравнивают с XDN0.L:
XDN0.L с LGUG.LXDN0.L с FNORXXDN0.L с EWSP.LXDN0.L с X7PP.LXDN0.L с SPYXDN0.L с ^GSPCXDN0.L с VWRL.AS

Сравнение комиссий PPH и XDN0.L

PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XDN0.L в 0.30%.

PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
XDN0.L
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D

Доходность на риск

PPH vs. XDN0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XDN0.L
Ранг доходности на риск XDN0.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDN0.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDN0.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDN0.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDN0.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDN0.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPH c XDN0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPHXDN0.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.76

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.11

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.25

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

3.49

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPH vs. XDN0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа XDN0.L равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и XDN0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPHXDN0.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.76

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.25

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.44

-0.13

Корреляция

Корреляция между PPH и XDN0.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и XDN0.L

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности XDN0.L в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.06%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%
XDN0.L
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D		2.66%2.80%2.83%2.51%4.53%1.09%4.82%4.18%1.05%2.34%1.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPH и XDN0.L

Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки XDN0.L в -36.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и XDN0.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PPHXDN0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-24.85%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-10.92%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-24.78%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-24.85%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-5.08%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.38%

-6.19%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.63%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и XDN0.L

Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 5.24%, в то время как у Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDN0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPHXDN0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.29%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

12.38%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

20.00%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

20.60%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

20.55%

-3.60%