PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDN0.L с FNORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDN0.L с FNORX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDN0.L (Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D) and FNORX (Fidelity Nordic Fund) are both funds - XDN0.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Nordic Countries NR EUR, while FNORX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, XDN0.L returned 9.93%/yr vs 10.39%/yr for FNORX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDN0.L charges 0.30%/yr vs 0.92%/yr for FNORX.

Доходность

Сравнение доходности XDN0.L и FNORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L) и Fidelity Nordic Fund (FNORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDN0.L торгуется в GBp, в то время как FNORX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNORX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDN0.L показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у FNORX с доходностью 12.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDN0.L имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции FNORX немного впереди с 10.39%.

XDN0.L

1 день
0.61%
1 месяц
1.39%
С начала года
8.04%
6 месяцев
11.33%
1 год
14.22%
3 года*
8.57%
5 лет*
5.77%
10 лет*
9.93%

FNORX

1 день
0.23%
1 месяц
0.40%
С начала года
12.31%
6 месяцев
15.52%
1 год
19.07%
3 года*
11.48%
5 лет*
6.80%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDN0.L и FNORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDN0.L
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D		8.04%12.19%-5.68%14.11%-5.97%20.44%23.02%16.30%-6.01%15.05%
FNORX
Fidelity Nordic Fund		12.31%16.89%-2.85%14.81%-9.70%13.84%38.83%12.80%-6.32%11.89%

Correlation

The correlation between XDN0.L and FNORX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г.

0.66

The correlation between XDN0.L and FNORX shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D

Fidelity Nordic Fund

Часто сравнивают с XDN0.L:
XDN0.L с LGUG.LXDN0.L с X7PP.LXDN0.L с EWSP.LXDN0.L с PPHXDN0.L с SPYXDN0.L с ^GSPCXDN0.L с VWRL.AS
Часто сравнивают с FNORX:
FNORX с EDENFNORX с FJPNXFNORX с FWWFXFNORX с FICDXFNORX с FPBFXFNORX с FJSCXFNORX с SPY

Доходность на риск

XDN0.L vs. FNORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDN0.L
Ранг доходности на риск XDN0.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDN0.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDN0.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDN0.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDN0.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDN0.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FNORX
Ранг доходности на риск FNORX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNORX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNORX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNORX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNORX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNORX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDN0.L c FNORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L) и Fidelity Nordic Fund (FNORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDN0.LFNORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.37

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.93

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.02

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

5.98

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDN0.L vs. FNORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDN0.L на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNORX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDN0.L и FNORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDN0.LFNORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.37

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.41

+0.22

Просадки

Сравнение просадок XDN0.L и FNORX

Максимальная просадка XDN0.L за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки FNORX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDN0.L и FNORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDN0.LFNORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.85%

-55.39%

+30.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-9.77%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-18.26%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-25.86%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

-26.26%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.85%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-9.59%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.30%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XDN0.L и FNORX

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L) составляет 4.07%, в то время как у Fidelity Nordic Fund (FNORX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что XDN0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDN0.LFNORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.41%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

11.38%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

14.53%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

15.77%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

16.92%

+1.33%

Сравнение комиссий XDN0.L и FNORX

XDN0.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FNORX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDN0.L и FNORX

Дивидендная доходность XDN0.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности FNORX в 7.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNORX
Fidelity Nordic Fund		7.81%8.74%6.14%0.05%0.00%14.85%3.29%4.59%10.78%3.13%1.71%1.32%
XDN0.L
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D		2.49%2.80%2.83%2.51%4.53%1.09%4.82%4.18%1.05%2.34%1.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDN0.L and FNORX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDN0.L и FNORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор