Сравнение XDN0.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L) и S&P 500 (^GSPC).
XDN0.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Nordic Countries NR EUR. Фонд был запущен 4 сент. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDN0.L или ^GSPC.
Основные характеристики
| XDN0.L | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.06% | 17.79% |
| Дох-ть за 1 год | 19.23% | 26.42% |
| Дох-ть за 3 года | 5.99% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.62% | 13.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.92% | 10.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 14.10% | 12.69% |
| Макс. просадка | -24.85% | -56.78% |
| Текущая просадка | -5.16% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между XDN0.L и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XDN0.L и ^GSPC
С начала года, XDN0.L показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 17.79%. За последние 10 лет акции XDN0.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.92% против 10.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDN0.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XDN0.L и ^GSPC
Максимальная просадка XDN0.L за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDN0.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDN0.L и ^GSPC
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что XDN0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.