PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDN0.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XDN0.L с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

XDN0.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Nordic Countries NR EUR. Фонд был запущен 4 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности XDN0.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDN0.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDN0.L
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D		1.43%12.19%-5.68%14.11%-5.97%20.44%23.02%16.30%-6.01%15.05%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.04%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

XDN0.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDN0.L показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции XDN0.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.31% против 13.10% соответственно.

XDN0.L

1 день
0.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.43%
6 месяцев
5.89%
1 год
12.60%
3 года*
5.70%
5 лет*
5.93%
10 лет*
9.31%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.73%
1 год
13.71%
3 года*
14.30%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D

S&P 500 Index

Часто сравнивают с XDN0.L:
XDN0.L с LGUG.LXDN0.L с FNORXXDN0.L с EWSP.LXDN0.L с X7PP.LXDN0.L с SPYXDN0.L с PPHXDN0.L с VWRL.AS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

XDN0.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDN0.L
Ранг доходности на риск XDN0.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDN0.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDN0.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDN0.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDN0.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDN0.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDN0.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDN0.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.73

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.19

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

4.63

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDN0.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDN0.L на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDN0.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDN0.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.71

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.55

+0.06

Корреляция

Корреляция между XDN0.L и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок XDN0.L и ^GSPC

Максимальная просадка XDN0.L за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDN0.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

XDN0.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.85%

-56.78%

+31.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-9.10%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-25.43%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

-33.92%

+9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-5.67%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-10.75%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.62%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XDN0.L и ^GSPC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что XDN0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDN0.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.50%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

9.50%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

18.75%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

15.89%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

18.16%

+0.15%