PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPH с ENGW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPH с ENGW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L).

PPH и ENGW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. ENGW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PPH и ENGW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPH и ENGW.L

2026 (YTD)2025202420232022
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.25%22.00%8.05%6.95%-1.91%
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		31.91%15.28%1.82%3.10%11.20%
Разные валюты инструментов

PPH торгуется в USD, в то время как ENGW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у ENGW.L с доходностью 31.91%.

PPH

1 день
1.55%
1 месяц
-4.34%
С начала года
2.25%
6 месяцев
12.24%
1 год
20.59%
3 года*
13.02%
5 лет*
10.93%
10 лет*
8.21%

ENGW.L

1 день
-4.62%
1 месяц
5.74%
С начала года
31.91%
6 месяцев
35.19%
1 год
36.55%
3 года*
18.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH
Часто сравнивают с ENGW.L:
ENGW.L с ENGY.LENGW.L с XDW0.DEENGW.L с IXCENGW.L с PEXENGW.L с BRK-BENGW.L с GUNRENGW.L с CEMT.DE

Сравнение комиссий PPH и ENGW.L

PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ENGW.L в 0.30%.

PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Доходность на риск

PPH vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPH c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPHENGW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.71

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.14

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.53

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

10.24

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPH vs. ENGW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа ENGW.L равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и ENGW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPHENGW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.71

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.66

-0.35

Корреляция

Корреляция между PPH и ENGW.L составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и ENGW.L

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как ENGW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.06%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPH и ENGW.L

Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки ENGW.L в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и ENGW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PPHENGW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-21.65%

-29.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-17.50%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-5.72%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.38%

-8.75%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.00%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и ENGW.L

Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 5.24%, в то время как у SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPHENGW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

8.13%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

13.82%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

21.22%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

23.38%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

23.38%

-6.43%