Сравнение PPH с AGNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Global X Aging Population ETF (AGNG).
PPH и AGNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. AGNG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Aging Population Thematic Index. Фонд был запущен 9 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPH и AGNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPH и AGNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.25% | 22.00% | 8.05% | 6.95% | 2.64% | 17.79% | 5.49% | 19.39% | -5.89% | 15.23% |
AGNG Global X Aging Population ETF | 0.54% | 20.01% | 7.03% | 9.65% | -8.61% | 3.91% | 18.96% | 25.24% | -1.45% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у AGNG с доходностью 0.54%.
PPH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.21%
AGNG
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и AGNG
PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AGNG в 0.50%.
Доходность на риск
PPH vs. AGNG — Ранг доходности на риск
PPH
AGNG
Сравнение PPH c AGNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPH | AGNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.57 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.61 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 5.49 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPH | AGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.41 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.58 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PPH и AGNG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и AGNG
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности AGNG в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.06% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
AGNG Global X Aging Population ETF | 0.87% | 0.88% | 0.83% | 0.96% | 0.49% | 0.72% | 0.36% | 0.83% | 1.00% | 1.04% | 0.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и AGNG
Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки AGNG в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и AGNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPH | AGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -30.58% | -20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -10.16% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -25.66% | +5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -6.11% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -5.92% | -11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.98% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и AGNG
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Global X Aging Population ETF (AGNG) имеют волатильность 5.24% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPH | AGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.49% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 9.55% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 15.99% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 15.10% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 17.17% | -0.22% |