PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPFB.DE с YGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPFB.DE с YGLD.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) are both exchange-traded funds - PPFB.DE is a Gold fund tracking the Gold, while YGLD.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. PPFB.DE is passively managed, while YGLD.DE is actively managed. Over the past year, PPFB.DE returned 23.29% vs 13.12% for YGLD.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for YGLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности PPFB.DE и YGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPFB.DE показывает доходность -5.76%, что значительно выше, чем у YGLD.DE с доходностью -11.04%.

PPFB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.89%
1 год
23.29%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

YGLD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-12.14%
1 год
13.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPFB.DE и YGLD.DE

2026 (YTD)20252024
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		-5.76%49.11%0.14%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		-11.04%41.94%-7.11%

Correlation

The correlation between PPFB.DE and YGLD.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.82

The correlation between PPFB.DE and YGLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

IncomeShares Gold + Yield ETP

Часто сравнивают с PPFB.DE:
PPFB.DE с 4GLD.DEPPFB.DE с GLDPPFB.DE с IGLD.DEPPFB.DE с GOLDPPFB.DE с 8PSG.DEPPFB.DE с WGLD.DEPPFB.DE с G2X.DE
Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с CIIYGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с JEPQ

Доходность на риск

PPFB.DE vs. YGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFB.DE c YGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPFB.DEYGLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.43

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
0.76

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

0.62

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

1.35

+1.59

PPFB.DE vs. YGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFB.DE на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа YGLD.DE равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFB.DE и YGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPFB.DE и YGLD.DE

Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -22.04%, примерно равная максимальной просадке YGLD.DE в -21.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и YGLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPFB.DEYGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-21.11%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-21.11%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.04%

-20.51%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-6.04%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

9.70%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFB.DE и YGLD.DE

iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPFB.DEYGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

6.70%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.40%

18.31%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

30.24%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

26.52%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

26.52%

-10.12%

Сравнение комиссий PPFB.DE и YGLD.DE

PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии YGLD.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFB.DE и YGLD.DE

PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%.

ПозицияTTM2025
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.65%6.36%

Часто задаваемые вопросы

PPFB.DE and YGLD.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPFB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPFB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for YGLD.DE.

PPFB.DE is categorized as Gold, while YGLD.DE is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.35% for YGLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и YGLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор