Сравнение PPFB.DE с JNJ
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the Gold, while JNJ (Johnson & Johnson) is a stock. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 28.05%/yr vs 15.12%/yr for JNJ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и JNJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 19.49%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JNJ
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 56.92%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 2.74% | 49.11% | 34.17% | 9.42% | 7.03% | 2.86% |
JNJ Johnson & Johnson | 19.49% | 29.98% | 1.47% | -11.32% | 12.54% | 6.89% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and JNJ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. JNJ — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
JNJ
Сравнение PPFB.DE c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPFB.DE | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.58 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 4.98 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 15.80 | -11.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и JNJ
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки JNJ в -27.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -27.10% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -11.68% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -18.03% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -1.51% | -13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -7.02% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 3.67% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и JNJ
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) составляет 5.11%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.82% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 12.84% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 17.25% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 17.65% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 19.39% | -3.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и JNJ
PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPFB.DE and JNJ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор