PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWR с RAVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWR с RAVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - POWR is a Utilities Equities fund actively managed by iShares, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. Both are actively managed. Over the past 10 years, POWR returned 8.66%/yr vs 2.67%/yr for RAVI. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. POWR charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.

Доходность

Сравнение доходности POWR и RAVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWR показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у RAVI с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции POWR превзошли акции RAVI по среднегодовой доходности: 8.66% против 2.67% соответственно.

POWR

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.93%
С начала года
18.53%
6 месяцев
15.28%
1 год
28.87%
3 года*
12.09%
5 лет*
15.16%
10 лет*
8.66%

RAVI

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.50%
3 года*
5.21%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWR и RAVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		18.53%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%8.44%-11.74%9.69%
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		1.53%4.98%5.67%5.55%0.15%-0.04%2.06%3.49%1.65%1.22%

Correlation

The correlation between POWR and RAVI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

-0.01

The correlation between POWR and RAVI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

FlexShares Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с VPUPOWR с ZAPPOWR с XLUI
Часто сравнивают с RAVI:
RAVI с GSSTRAVI с USTBRAVI с SPYRAVI с ICSHRAVI с FIBRRAVI с SGOVRAVI с MINT

Доходность на риск

POWR vs. RAVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RAVI
Ранг доходности на риск RAVI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAVI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAVI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAVI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAVI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAVI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWR c RAVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWRRAVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
11.02

-9.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
23.68

-21.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

5.39

-4.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

38.66

-33.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

225.58

-213.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWR vs. RAVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWR на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа RAVI равного 11.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWR и RAVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWRRAVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

11.02

-9.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

2.49

-1.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

2.09

-1.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

2.03

-1.84

Просадки

Сравнение просадок POWR и RAVI

Максимальная просадка POWR за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWR и RAVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWRRAVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-3.72%

-62.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-0.12%

-5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-0.36%

-22.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-3.28%

-21.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.42%

-3.72%

-59.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

0.00%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-0.17%

-17.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

0.02%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности POWR и RAVI

iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что POWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWRRAVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

0.15%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

0.30%

+12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

0.41%

+16.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

1.41%

+21.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

1.28%

+24.34%

Сравнение комиссий POWR и RAVI

POWR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RAVI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWR и RAVI

Дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности RAVI в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		6.67%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		4.38%4.59%5.34%4.55%1.70%0.90%1.29%2.53%2.22%1.28%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POWR and RAVI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWR has higher volatility (5.80%) compared to RAVI (0.15%). In terms of maximum drawdown, POWR dropped -65.98% vs RAVI's -3.72%.

On 10-year performance, POWR leads with 8.66% vs 2.67% for RAVI. On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, POWR has performed better with a 8.66% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for POWR.

POWR has the higher dividend yield at 6.67%, compared with 4.38% for RAVI.

POWR is categorized as Utilities Equities, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and FlexShares. Their fees differ too: 0.40% for POWR and 0.25% for RAVI.

RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (11.02 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWR и RAVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор