Сравнение POSIX с PHTJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX).
POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. PHTJX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности POSIX и PHTJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSIX и PHTJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | -0.73% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | -3.09% | 15.57% | 12.67% | 16.45% | -17.37% | 15.57% | 15.13% | 22.69% | -8.00% | 18.13% |
Доходность по периодам
С начала года, POSIX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у PHTJX с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям PHTJX по среднегодовой доходности: 3.43% против 8.68% соответственно.
POSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.43%
PHTJX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSIX и PHTJX
POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PHTJX в 0.05%.
Доходность на риск
POSIX vs. PHTJX — Ранг доходности на риск
POSIX
PHTJX
Сравнение POSIX c PHTJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSIX | PHTJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.10 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.62 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.32 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 6.45 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSIX | PHTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.10 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.52 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.70 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.63 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между POSIX и PHTJX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSIX и PHTJX
Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности PHTJX в 4.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.66% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | 4.83% | 4.68% | 4.09% | 3.37% | 8.44% | 4.96% | 3.98% | 3.71% | 4.01% | 2.31% | 1.99% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок POSIX и PHTJX
Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что больше максимальной просадки PHTJX в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и PHTJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSIX | PHTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.45% | -27.17% | -41.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -8.63% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -23.12% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.70% | -27.17% | -14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -6.47% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -4.24% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.77% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSIX и PHTJX
Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что POSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSIX | PHTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.73% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 6.47% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 11.39% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 11.75% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 12.47% | +4.48% |