Сравнение POSIX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности POSIX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSIX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 1.15% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, POSIX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям IVRSX по среднегодовой доходности: 3.62% против 4.44% соответственно.
POSIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 3.62%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSIX и IVRSX
POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
POSIX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
POSIX
IVRSX
Сравнение POSIX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSIX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.29 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.54 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.17 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 0.56 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.29 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.22 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между POSIX и IVRSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSIX и IVRSX
Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.61% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок POSIX и IVRSX
Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.45% | -73.77% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -12.85% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -34.51% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.70% | -45.19% | +3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -9.36% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -11.97% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.71% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSIX и IVRSX
Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что POSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.54% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 9.23% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 18.01% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 19.65% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 21.54% | -4.58% |