Сравнение POSIX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности POSIX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSIX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | -0.73% | 7.57% | 0.67% | 10.23% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.84% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, POSIX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у CREMX с доходностью 1.84%.
POSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.43%
CREMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSIX и CREMX
POSIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
POSIX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
POSIX
CREMX
Сравнение POSIX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSIX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 10.81 | -10.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 14.46 | -13.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 13.62 | -12.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 16.19 | -15.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 101.79 | -99.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSIX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 10.81 | -10.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 8.81 | -8.65 |
Корреляция
Корреляция между POSIX и CREMX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSIX и CREMX
Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности CREMX в 6.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.66% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.66% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POSIX и CREMX
Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSIX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.45% | -0.71% | -67.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -0.04% | -10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | 0.00% | -12.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -0.02% | -14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 0.08% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSIX и CREMX
Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что POSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSIX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 0.11% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 0.29% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 0.67% | +13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 0.89% | +15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 0.89% | +16.06% |