PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONAX с PQTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PONAX с PQTIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PONAX (PIMCO Income Fund Class A) and PQTIX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class) are both mutual funds - PONAX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while PQTIX is a Systematic Trend fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 10 years, PONAX returned 4.32%/yr vs 4.27%/yr for PQTIX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. PONAX charges 0.94%/yr vs 1.54%/yr for PQTIX.

Доходность

Сравнение доходности PONAX и PQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PONAX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у PQTIX с доходностью 5.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PONAX имеют среднегодовую доходность 4.32%, а акции PQTIX немного отстают с 4.27%.

PONAX

1 день
0.09%
1 месяц
0.97%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.02%
1 год
6.55%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.10%
10 лет*
4.32%

PQTIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.67%
С начала года
5.28%
6 месяцев
5.77%
1 год
18.72%
3 года*
0.83%
5 лет*
3.55%
10 лет*
4.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PONAX и PQTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		0.64%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		5.28%2.39%-2.88%-4.19%11.62%14.87%9.96%2.90%2.37%2.37%

Correlation

The correlation between PONAX and PQTIX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

-0.09

The correlation between PONAX and PQTIX shifts across timeframes, from -0.19 (5 years) to 0.00 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class A

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX
Часто сравнивают с PQTIX:
PQTIX с GFIRXPQTIX с PQTPXPQTIX с AQMNXPQTIX с QMHIXPQTIX с PSLDXPQTIX с LCSIXPQTIX с RSBT

Доходность на риск

PONAX vs. PQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PQTIX
Ранг доходности на риск PQTIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONAX c PQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PONAXPQTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.30

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.05

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

4.27

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

11.63

-5.36

PONAX vs. PQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONAX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQTIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONAX и PQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PONAX и PQTIX

Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки PQTIX в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и PQTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PONAXPQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.64%

-27.65%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-4.63%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.90%

-18.59%

+14.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.64%

-27.65%

+14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.64%

-27.65%

+14.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-11.87%

+10.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-9.28%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.69%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PONAX и PQTIX

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) составляет 1.32%, в то время как у PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что PONAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PONAXPQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.15%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

6.82%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

8.59%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.83%

9.91%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.22%

9.32%

-5.10%

Сравнение комиссий PONAX и PQTIX

PONAX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии PQTIX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONAX и PQTIX

Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности PQTIX в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.44%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		1.28%0.00%0.00%0.00%14.83%2.47%5.65%2.55%0.39%0.25%0.00%8.06%

Часто задаваемые вопросы

PONAX and PQTIX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQTIX has higher volatility (2.15%) compared to PONAX (1.32%). In terms of maximum drawdown, PONAX dropped -13.64% vs PQTIX's -27.65%.

PQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PONAX и PQTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор