PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONAX с MWESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PONAX с MWESX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PONAX (PIMCO Income Fund Class A) and MWESX (MetWest ESG Securitized Fund) are both mutual funds - PONAX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO, while MWESX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Metropolitan West Funds. Over the past 3 years, PONAX returned 7.44%/yr vs 7.37%/yr for MWESX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PONAX charges 1.02%/yr vs 0.49%/yr for MWESX.

Доходность

Сравнение доходности PONAX и MWESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и MetWest ESG Securitized Fund (MWESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PONAX показывает доходность 0.83%, а MWESX немного ниже – 0.82%.

PONAX

1 день
0.18%
1 месяц
0.88%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.96%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.30%

MWESX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.62%
3 года*
7.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PONAX и MWESX

2026 (YTD)20252024202320222021
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		0.83%10.63%5.02%8.96%-9.34%0.07%
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		0.82%8.16%8.45%5.41%-14.50%-0.35%

Correlation

The correlation between PONAX and MWESX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.83

The correlation between PONAX and MWESX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class A

MetWest ESG Securitized Fund

Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX
Часто сравнивают с MWESX:
MWESX с MWLDXMWESX с MWSTXMWESX с MWUSXMWESX с MWIGXMWESX с MWHYXMWESX с MWCIXMWESX с AAIIX

Доходность на риск

PONAX vs. MWESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MWESX
Ранг доходности на риск MWESX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWESX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWESX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWESX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWESX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWESX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONAX c MWESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и MetWest ESG Securitized Fund (MWESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONAXMWESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.67

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.56

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.40

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

7.30

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONAX vs. MWESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONAX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWESX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONAX и MWESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONAXMWESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.67

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.19

+1.29

Просадки

Сравнение просадок PONAX и MWESX

Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки MWESX в -19.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и MWESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PONAXMWESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.64%

-19.57%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-2.71%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.90%

-6.40%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.22%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-6.87%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.89%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PONAX и MWESX

PIMCO Income Fund Class A (PONAX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что PONAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PONAXMWESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.46%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

2.83%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

3.91%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

6.82%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

6.82%

-2.61%

Сравнение комиссий PONAX и MWESX

PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MWESX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONAX и MWESX

Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности MWESX в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		4.58%4.55%7.39%3.63%2.07%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.43%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Часто задаваемые вопросы

PONAX and MWESX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PONAX has higher volatility (1.67%) compared to MWESX (1.46%). In terms of maximum drawdown, PONAX dropped -13.64% vs MWESX's -19.57%.

PONAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PONAX и MWESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор