Сравнение MWESX с AAIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и Ancora Income Fund (AAIIX).
MWESX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. AAIIX управляется Ancora. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MWESX и AAIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWESX и AAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MWESX MetWest ESG Securitized Fund | 0.13% | 8.16% | 8.45% | 5.41% | -14.50% | -0.35% |
AAIIX Ancora Income Fund | -0.45% | 2.28% | 9.23% | 9.46% | -14.32% | 1.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MWESX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у AAIIX с доходностью -0.45%.
MWESX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAIIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWESX и AAIIX
MWESX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AAIIX в 2.20%.
Доходность на риск
MWESX vs. AAIIX — Ранг доходности на риск
MWESX
AAIIX
Сравнение MWESX c AAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWESX | AAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.66 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.91 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.68 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 2.19 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWESX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.66 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.00 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MWESX и AAIIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWESX и AAIIX
Дивидендная доходность MWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности AAIIX в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWESX MetWest ESG Securitized Fund | 3.95% | 4.55% | 7.39% | 3.63% | 2.07% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAIIX Ancora Income Fund | 5.15% | 4.09% | 4.57% | 4.77% | 4.52% | 4.46% | 5.68% | 3.96% | 4.36% | 5.69% | 6.40% | 6.99% |
Просадки
Сравнение просадок MWESX и AAIIX
Максимальная просадка MWESX за все время составила -19.57%, что меньше максимальной просадки AAIIX в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWESX и AAIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWESX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.57% | -98.01% | +78.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -4.78% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -97.84% | +95.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -11.71% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.48% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWESX и AAIIX
Текущая волатильность для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) составляет 1.53%, в то время как у Ancora Income Fund (AAIIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что MWESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWESX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.82% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 3.27% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 5.60% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 2,091.17% | -2,084.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 1,478.49% | -1,471.60% |