PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONAX с ETSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PONAX с ETSIX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

PONAX (PIMCO Income Fund Class A) and ETSIX (Eaton Vance Strategic Income Fund Class I) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, PONAX returned 4.31%/yr vs 4.78%/yr for ETSIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PONAX charges 0.94%/yr vs 1.46%/yr for ETSIX.

Доходность

Сравнение доходности PONAX и ETSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PONAX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у ETSIX с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции PONAX уступали акциям ETSIX по среднегодовой доходности: 4.31% против 4.78% соответственно.

PONAX

1 день
0.09%
1 месяц
1.16%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.39%
1 год
7.45%
3 года*
7.30%
5 лет*
3.19%
10 лет*
4.31%

ETSIX

1 день
0.29%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.98%
1 год
9.57%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.98%
10 лет*
4.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PONAX и ETSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		0.83%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%
ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		2.49%10.88%6.38%8.24%-2.55%1.33%7.52%6.58%-2.68%4.90%

Correlation

The correlation between PONAX and ETSIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

0.45

Over the past year, PONAX and ETSIX have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class A

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX
Часто сравнивают с ETSIX:
ETSIX с ERCETSIX с BWDTXETSIX с VMSAXETSIX с EIMAXETSIX с ANGLXETSIX с EISMXETSIX с PDIIX

Доходность на риск

PONAX vs. ETSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ETSIX
Ранг доходности на риск ETSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONAX c ETSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PONAXETSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
3.40

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
4.97

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.75

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

4.02

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

13.77

-7.02

PONAX vs. ETSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONAX на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа ETSIX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONAX и ETSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PONAX и ETSIX

Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.64%, что больше максимальной просадки ETSIX в -12.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и ETSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PONAXETSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.64%

-12.63%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-2.43%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.90%

-2.52%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.64%

-6.34%

-7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.64%

-12.28%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.31%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-1.43%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.71%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PONAX и ETSIX

PIMCO Income Fund Class A (PONAX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что PONAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PONAXETSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.12%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

2.34%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

2.88%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.83%

3.23%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.22%

3.16%

+1.06%

Сравнение комиссий PONAX и ETSIX

PONAX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ETSIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONAX и ETSIX

Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности ETSIX в 7.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.08%5.65%6.97%6.93%5.56%4.31%4.19%4.29%3.98%3.70%3.94%4.32%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.43%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Часто задаваемые вопросы

PONAX and ETSIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PONAX has higher volatility (1.41%) compared to ETSIX (1.12%). In terms of maximum drawdown, PONAX dropped -13.64% vs ETSIX's -12.63%.

ETSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PONAX и ETSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор