PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POIIX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POIIX с FSOSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POIIX (Polen International Growth Fund) and FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, POIIX returned -4.07%/yr vs 6.73%/yr for FSOSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. POIIX charges 1.03%/yr vs 0.01%/yr for FSOSX.

Доходность

Сравнение доходности POIIX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen International Growth Fund (POIIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POIIX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у FSOSX с доходностью 5.63%.

POIIX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.84%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-6.94%
1 год
-12.09%
3 года*
-0.66%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
—

FSOSX

1 день
0.96%
1 месяц
3.89%
С начала года
5.63%
6 месяцев
7.55%
1 год
8.98%
3 года*
13.16%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POIIX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
POIIX
Polen International Growth Fund		-6.40%-0.72%-3.77%27.81%-29.90%5.62%9.80%7.46%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		5.63%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Correlation

The correlation between POIIX and FSOSX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.87

The correlation between POIIX and FSOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen International Growth Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с POIIX:
POIIX с OAKIXPOIIX с VEAPOIIX с PBSIXPOIIX с DDJIXPOIIX с PGIIXPOIIX с POLIXPOIIX с PGEIX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с VXUSFSOSX с IEFAFSOSX с IXUSFSOSX с GSINX

Доходность на риск

POIIX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POIIX
Ранг доходности на риск POIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POIIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POIIX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POIIXFSOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.50

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
0.83

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.10

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.68

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

2.42

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POIIX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POIIX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POIIX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POIIXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

0.50

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.38

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.51

-0.28

Просадки

Сравнение просадок POIIX и FSOSX

Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и FSOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POIIXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.81%

-35.36%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-12.39%

-10.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-14.07%

-11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-35.36%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.04%

-1.31%

-19.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-7.78%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.74%

3.46%

+6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности POIIX и FSOSX

Текущая волатильность для Polen International Growth Fund (POIIX) составляет 5.11%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что POIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POIIXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.14%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

14.30%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

16.80%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

17.67%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

19.05%

-0.42%

Сравнение комиссий POIIX и FSOSX

POIIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POIIX и FSOSX

Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FSOSX в 8.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		8.66%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%
POIIX
Polen International Growth Fund		0.05%0.05%0.45%0.32%0.00%0.00%0.00%0.01%0.11%0.64%

Часто задаваемые вопросы

POIIX and FSOSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSOSX has higher volatility (6.14%) compared to POIIX (5.11%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs FSOSX's -35.36%.

FSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POIIX и FSOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор