Сравнение POGSX с RCKSX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POGSX показывает доходность 8.02%, а RCKSX немного ниже – 7.71%. За последние 10 лет акции POGSX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 13.32% против 10.38% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

POGSX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POGSX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа RCKSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGSX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между POGSX и RCKSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.59%, что больше доходности RCKSX в 5.81%

Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и RCKSX.

Pin Oak Equity (POGSX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что POGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.