PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POGSX с BCAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POGSX с BCAMX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

POGSX (Pin Oak Equity) and BCAMX (Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, POGSX returned 14.08%/yr vs 12.78%/yr for BCAMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. POGSX charges 0.91%/yr vs 1.00%/yr for BCAMX.

Доходность

Сравнение доходности POGSX и BCAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pin Oak Equity (POGSX) и Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POGSX показывает доходность 17.12%, что значительно выше, чем у BCAMX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции POGSX превзошли акции BCAMX по среднегодовой доходности: 14.08% против 12.78% соответственно.

POGSX

1 день
0.44%
1 месяц
1.29%
С начала года
17.12%
6 месяцев
17.18%
1 год
37.52%
3 года*
26.39%
5 лет*
12.40%
10 лет*
14.08%

BCAMX

1 день
1.06%
1 месяц
1.20%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.84%
1 год
22.09%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POGSX и BCAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POGSX
Pin Oak Equity		17.12%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%
BCAMX
Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund		7.46%14.23%23.81%21.04%-18.15%24.49%19.53%28.17%-8.51%20.64%

Correlation

The correlation between POGSX and BCAMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г.

0.91

The correlation between POGSX and BCAMX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pin Oak Equity

Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с SCHGPOGSX с QQQPOGSX с SEHAXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с FGRTX
Часто сравнивают с BCAMX:
BCAMX с HTGCBCAMX с BCAIXBCAMX с BCEMXBCAMX с AMFEXBCAMX с FNSTXBCAMX с FLCPXBCAMX с FGJEX

Доходность на риск

POGSX vs. BCAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BCAMX
Ранг доходности на риск BCAMX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGSX c BCAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POGSXBCAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.85

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
2.63

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.33

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

2.49

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

11.54

+4.76

POGSX vs. BCAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGSX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCAMX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGSX и BCAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POGSX и BCAMX

Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки BCAMX в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и BCAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POGSXBCAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.46%

-33.06%

-56.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-8.81%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.76%

-18.63%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-26.22%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

-33.06%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.62%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.67%

-4.21%

-32.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.90%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности POGSX и BCAMX

Pin Oak Equity (POGSX) и Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) имеют волатильность 3.94% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POGSXBCAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.12%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

9.54%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

11.86%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

16.85%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

17.89%

+0.66%

Сравнение комиссий POGSX и BCAMX

POGSX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BCAMX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGSX и BCAMX

Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.22%, что больше доходности BCAMX в 5.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCAMX
Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund		5.81%6.24%6.22%1.55%6.30%4.25%0.35%3.94%5.47%3.13%1.89%0.88%
POGSX
Pin Oak Equity		16.22%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Часто задаваемые вопросы

POGSX and BCAMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCAMX has higher volatility (4.12%) compared to POGSX (3.94%). In terms of maximum drawdown, POGSX dropped -89.46% vs BCAMX's -33.06%.

POGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POGSX и BCAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор