PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POGSX с AMFEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POGSX с AMFEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pin Oak Equity (POGSX) и AAMA Equity Fund (AMFEX).

POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. AMFEX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности POGSX и AMFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pin Oak Equity (POGSX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POGSX и AMFEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-9.56%
AMFEX
AAMA Equity Fund		2.50%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%

Доходность по периодам

С начала года, POGSX показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у AMFEX с доходностью 2.50%.

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%

AMFEX

1 день
2.01%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.21%
1 год
20.73%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pin Oak Equity

AAMA Equity Fund

Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX
Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с AMFIXAMFEX с FSKAX

Сравнение комиссий POGSX и AMFEX

POGSX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии AMFEX в 1.17%.

AMFEX
AAMA Equity Fund
POGSX
Pin Oak Equity

Доходность на риск

POGSX vs. AMFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGSX c AMFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POGSXAMFEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.43

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.03

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

2.08

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.83

10.71

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POGSX vs. AMFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGSX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMFEX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGSX и AMFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POGSXAMFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.43

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.66

-0.36

Корреляция

Корреляция между POGSX и AMFEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGSX и AMFEX

Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.59%, что больше доходности AMFEX в 11.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%
AMFEX
AAMA Equity Fund		11.70%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POGSX и AMFEX

Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки AMFEX в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и AMFEX.

Загрузка...

Показатели просадок

POGSXAMFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.46%

-30.41%

-59.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-10.50%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-21.21%

-8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-4.18%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.91%

-4.39%

-32.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.04%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности POGSX и AMFEX

Pin Oak Equity (POGSX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с AAMA Equity Fund (AMFEX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что POGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POGSXAMFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.91%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

7.53%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

14.72%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

14.23%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

17.08%

+1.49%