Сравнение POEAX с PLUIX
POEAX (Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth) and PLUIX (Pacific Funds Ultra Short Income) are both mutual funds - POEAX is a Diversified Portfolio fund managed by Pacific Funds Series Trust, while PLUIX is a Ultrashort Bond fund managed by Pacific Funds Series Trust. Over the past 5 years, POEAX returned 8.18%/yr vs 3.39%/yr for PLUIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. POEAX charges 0.60%/yr vs 0.32%/yr for PLUIX.
Доходность
Сравнение доходности POEAX и PLUIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POEAX показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у PLUIX с доходностью 1.46%.
POEAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 10.93%
PLUIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POEAX и PLUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | 11.67% | 16.66% | 15.13% | 18.53% | -21.24% | 18.82% | 15.39% |
PLUIX Pacific Funds Ultra Short Income | 1.46% | 5.34% | 5.57% | 5.10% | -0.25% | 0.16% | 1.73% |
Correlation
The correlation between POEAX and PLUIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POEAX vs. PLUIX — Ранг доходности на риск
POEAX
PLUIX
Сравнение POEAX c PLUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POEAX | PLUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 4.27 | -2.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 15.95 | -12.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 70.62 | -56.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POEAX | PLUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 3.70 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 2.57 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.93 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок POEAX и PLUIX
Максимальная просадка POEAX за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки PLUIX в -6.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POEAX и PLUIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POEAX | PLUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -6.16% | -51.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -0.30% | -8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -0.40% | -17.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -1.98% | -27.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -0.32% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.07% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности POEAX и PLUIX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что POEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POEAX | PLUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 0.31% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 0.85% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 1.29% | +10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 1.33% | +23.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 1.54% | +20.02% |
Сравнение комиссий POEAX и PLUIX
POEAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PLUIX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POEAX и PLUIX
Дивидендная доходность POEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности PLUIX в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUIX Pacific Funds Ultra Short Income | 4.66% | 5.01% | 4.89% | 4.14% | 1.36% | 0.96% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | 6.92% | 7.73% | 2.12% | 1.67% | 36.10% | 10.62% | 3.32% | 7.91% | 24.81% | 4.03% | 7.09% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
POEAX and PLUIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POEAX has higher volatility (3.22%) compared to PLUIX (0.31%). In terms of maximum drawdown, POEAX dropped -57.49% vs PLUIX's -6.16%.
PLUIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POEAX и PLUIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор