Сравнение PODAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
PODAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PODAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PODAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODAX Pacific Funds Portfolio Optimization Growth | -3.98% | 14.76% | 13.49% | 15.95% | -19.68% | 15.37% | 14.99% | 23.96% | -8.79% | 16.35% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PODAX показывает доходность -3.98%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции PODAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.18% против 10.54% соответственно.
PODAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 8.18%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PODAX и TSAIX
PODAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
PODAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
PODAX
TSAIX
Сравнение PODAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PODAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 4.80 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PODAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PODAX и TSAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODAX и TSAIX
Дивидендная доходность PODAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODAX Pacific Funds Portfolio Optimization Growth | 10.07% | 9.67% | 2.68% | 1.34% | 26.52% | 10.54% | 2.64% | 6.88% | 25.73% | 4.01% | 6.37% | 8.05% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок PODAX и TSAIX
Максимальная просадка PODAX за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PODAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -34.58% | -15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -11.72% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -28.28% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.11% | -34.58% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -10.28% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -4.96% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.77% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODAX и TSAIX
Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) составляет 4.05%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что PODAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PODAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.29% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 9.81% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 17.09% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 16.15% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 17.59% | -0.13% |