PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PODAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PODAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

PODAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PODAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PODAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		-1.69%14.76%13.49%15.95%-19.68%15.37%14.99%23.96%-8.79%16.35%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, PODAX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции PODAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.43% против 3.00% соответственно.

PODAX

1 день
2.39%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
0.06%
1 год
15.13%
3 года*
12.21%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.43%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Growth

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с PODAX:
PODAX с VOOPODAX с VTIPODAX с POBAXPODAX с PLIIXPODAX с PLSDXPODAX с PLUIXPODAX с POAAX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий PODAX и SCLAX

PODAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth

Доходность на риск

PODAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PODAX
Ранг доходности на риск PODAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PODAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PODAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.96

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.75

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.24

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

9.02

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PODAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PODAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PODAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.96

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.01

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.10

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.96

-0.55

Корреляция

Корреляция между PODAX и SCLAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODAX и SCLAX

Дивидендная доходность PODAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		9.83%9.67%2.68%1.34%26.52%10.54%2.64%6.88%25.73%4.01%6.37%8.05%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок PODAX и SCLAX

Максимальная просадка PODAX за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PODAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-5.59%

-44.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-2.32%

-8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-5.59%

-21.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.11%

-5.59%

-26.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-1.84%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-1.15%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.58%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PODAX и SCLAX

Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PODAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PODAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

1.19%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

2.01%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

2.66%

+11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

3.07%

+16.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

2.75%

+14.73%