PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PODAX с POEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PODAX с POEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX).

PODAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. POEAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PODAX и POEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PODAX и POEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		-1.69%14.76%13.49%15.95%-19.68%15.37%14.99%23.96%-8.79%16.35%
POEAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth		-1.83%16.66%15.13%18.53%-21.24%18.82%16.09%26.91%-9.28%19.17%

Доходность по периодам

С начала года, PODAX показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у POEAX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции PODAX уступали акциям POEAX по среднегодовой доходности: 8.43% против 9.75% соответственно.

PODAX

1 день
2.39%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
0.06%
1 год
15.13%
3 года*
12.21%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.43%

POEAX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.04%
1 год
17.81%
3 года*
13.92%
5 лет*
6.34%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Growth

Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth

Часто сравнивают с PODAX:
PODAX с VOOPODAX с VTIPODAX с PLUIXPODAX с POBAXPODAX с PLIIXPODAX с PLSDXPODAX с POAAX
Часто сравнивают с POEAX:
POEAX с VOOPOEAX с SCHDPOEAX с SPYPOEAX с VTIPOEAX с CVYPOEAX с POAAXPOEAX с USXF

Сравнение комиссий PODAX и POEAX

И PODAX, и POEAX имеют комиссию равную 0.60%.

PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth
POEAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth

Доходность на риск

PODAX vs. POEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PODAX
Ранг доходности на риск PODAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
POEAX
Ранг доходности на риск POEAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POEAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POEAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POEAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POEAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POEAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PODAX c POEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PODAXPOEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.08

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.62

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.55

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

7.46

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PODAX vs. POEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PODAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POEAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODAX и POEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PODAXPOEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.08

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.25

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Корреляция

Корреляция между PODAX и POEAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODAX и POEAX

Дивидендная доходность PODAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности POEAX в 7.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		9.83%9.67%2.68%1.34%26.52%10.54%2.64%6.88%25.73%4.01%6.37%8.05%
POEAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth		7.87%7.73%2.12%1.67%36.10%10.62%3.32%7.91%24.81%4.03%7.09%3.16%

Просадки

Сравнение просадок PODAX и POEAX

Максимальная просадка PODAX за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки POEAX в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODAX и POEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PODAXPOEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-57.49%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-11.79%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-29.40%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.11%

-35.88%

+3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-6.04%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-8.87%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.45%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PODAX и POEAX

Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) составляет 4.88%, в то время как у Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что PODAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PODAXPOEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.59%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

9.30%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

16.91%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

25.08%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

21.54%

-4.06%