PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PODAX с POEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PODAX с POEAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PODAX (Pacific Funds Portfolio Optimization Growth) and POEAX (Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth) are both Diversified Portfolio funds from Pacific Funds Series Trust. Over the past 10 years, PODAX returned 9.36%/yr vs 10.84%/yr for POEAX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PODAX и POEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PODAX показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у POEAX с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции PODAX уступали акциям POEAX по среднегодовой доходности: 9.36% против 10.84% соответственно.

PODAX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.73%
С начала года
9.43%
6 месяцев
9.05%
1 год
21.67%
3 года*
15.62%
5 лет*
6.70%
10 лет*
9.36%

POEAX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.96%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.28%
1 год
24.84%
3 года*
17.61%
5 лет*
7.85%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PODAX и POEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		9.43%14.76%13.49%15.95%-19.68%15.37%14.99%23.96%-8.79%16.35%
POEAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth		10.79%16.66%15.13%18.53%-21.24%18.82%16.09%26.91%-9.28%19.17%

Correlation

The correlation between PODAX and POEAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2004 г.

1.00

The correlation between PODAX and POEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Growth

Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth

Часто сравнивают с PODAX:
PODAX с VOOPODAX с VTIPODAX с PLSDXPODAX с POBAXPODAX с PLIIXPODAX с PLUIXPODAX с POAAX
Часто сравнивают с POEAX:
POEAX с VOOPOEAX с SCHDPOEAX с SPYPOEAX с VTIPOEAX с POAAXPOEAX с PLHIXPOEAX с CVY

Доходность на риск

PODAX vs. POEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PODAX
Ранг доходности на риск PODAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
POEAX
Ранг доходности на риск POEAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POEAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POEAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POEAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POEAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POEAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PODAX c POEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PODAXPOEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.11

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.96

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.93

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

13.09

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PODAX vs. POEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PODAX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POEAX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODAX и POEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PODAXPOEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.11

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.31

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Просадки

Сравнение просадок PODAX и POEAX

Максимальная просадка PODAX за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки POEAX в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODAX и POEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PODAXPOEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-57.49%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-8.57%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-17.49%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-29.40%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.11%

-35.88%

+3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.79%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-8.81%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.92%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PODAX и POEAX

Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) составляет 2.97%, в то время как у Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что PODAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PODAXPOEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.33%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

9.14%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

11.90%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

25.09%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

21.55%

-4.05%

Сравнение комиссий PODAX и POEAX

И PODAX, и POEAX имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODAX и POEAX

Дивидендная доходность PODAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности POEAX в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		8.83%9.67%2.68%1.34%26.52%10.54%2.64%6.88%25.73%4.01%6.37%8.05%
POEAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth		6.97%7.73%2.12%1.67%36.10%10.62%3.32%7.91%24.81%4.03%7.09%3.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, PODAX and POEAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

POEAX has higher volatility (3.33%) compared to PODAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, PODAX dropped -50.14% vs POEAX's -57.49%.

PODAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PODAX и POEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор