Сравнение PODAX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
PODAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PODAX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PODAX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODAX Pacific Funds Portfolio Optimization Growth | -3.98% | 14.76% | 13.49% | 15.95% | -19.68% | 15.37% | 14.99% | 23.96% | -8.79% | 16.35% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PODAX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PODAX имеют среднегодовую доходность 8.18%, а акции PMAIX немного впереди с 8.45%.
PODAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 8.18%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PODAX и PMAIX
PODAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
PODAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
PODAX
PMAIX
Сравнение PODAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PODAX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.39 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.02 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.51 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.32 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 10.88 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PODAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.39 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.11 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 1.12 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.12 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между PODAX и PMAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODAX и PMAIX
Дивидендная доходность PODAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODAX Pacific Funds Portfolio Optimization Growth | 10.07% | 9.67% | 2.68% | 1.34% | 26.52% | 10.54% | 2.64% | 6.88% | 25.73% | 4.01% | 6.37% | 8.05% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок PODAX и PMAIX
Максимальная просадка PODAX за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODAX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PODAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -24.12% | -26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -7.06% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -13.97% | -13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.11% | -24.12% | -7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -3.62% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -2.68% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.51% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODAX и PMAIX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что PODAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PODAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 2.19% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 4.15% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 7.19% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 7.20% | +12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 7.58% | +9.88% |