PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PODAX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PODAX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

PODAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PODAX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PODAX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		-3.98%14.76%13.49%15.95%-19.68%15.37%14.99%23.96%-8.79%16.35%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, PODAX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PODAX имеют среднегодовую доходность 8.18%, а акции IOEZX немного впереди с 8.27%.

PODAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.07%
1 год
12.81%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.16%
10 лет*
8.18%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Growth

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с PODAX:
PODAX с VOOPODAX с VTIPODAX с PLIIXPODAX с PLSDXPODAX с POBAXPODAX с PLUIXPODAX с PLHIX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий PODAX и IOEZX

PODAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth

Доходность на риск

PODAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PODAX
Ранг доходности на риск PODAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PODAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PODAXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.28

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.84

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.62

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

6.69

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PODAX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PODAX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODAX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PODAXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.28

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.35

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.01

Корреляция

Корреляция между PODAX и IOEZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODAX и IOEZX

Дивидендная доходность PODAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		10.07%9.67%2.68%1.34%26.52%10.54%2.64%6.88%25.73%4.01%6.37%8.05%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок PODAX и IOEZX

Максимальная просадка PODAX за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODAX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PODAXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-56.15%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-11.71%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-21.47%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.11%

-38.12%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-4.99%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-8.64%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.84%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PODAX и IOEZX

Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеют волатильность 4.05% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PODAXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.25%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

8.69%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

15.56%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

13.90%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

16.44%

+1.02%