PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POCT с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POCT с QTAP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both exchange-traded funds - POCT is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index, while QTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. POCT is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, POCT returned 10.05%/yr vs 12.49%/yr for QTAP. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности POCT и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POCT показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 15.59%.

POCT

1 день
-0.04%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
7.02%
С начала года
7.29%
1 год
12.70%
3 года*
11.90%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—
Всё время*
8.95%

QTAP

1 день
0.03%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
15.02%
С начала года
15.59%
1 год
21.61%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
Всё время*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

POCT

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October
$2.04M$2.00M$3.37M

QTAP

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April
$241.79K$219.11K$201.05K

Сравнение доходности по годам POCT и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		7.29%11.00%9.54%20.12%-1.26%6.85%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		15.59%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%

Correlation

The correlation between POCT and QTAP is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.81

The correlation between POCT and QTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов POCT и QTAP

Секторы
POCT
QTAP

Технологии

37.9%
50.7%

Финансовые услуги

11.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.0%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.5%

Здравоохранение

9.1%
5.1%

Промышленность

8.4%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.7%

Энергетика

3.0%
0.7%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.3%

Технологии

POCT
37.9%
QTAP
50.7%

Финансовые услуги

POCT
11.7%
QTAP
0.2%

Коммуникационные услуги

POCT
10.0%
QTAP
15.8%

Потребительский циклический сектор

POCT
9.6%
QTAP
12.5%

Здравоохранение

POCT
9.1%
QTAP
5.1%

Промышленность

POCT
8.4%
QTAP
3.3%

Потребительский защитный сектор

POCT
4.6%
QTAP
8.7%

Энергетика

POCT
3.0%
QTAP
0.7%

Коммунальные услуги

POCT
2.3%
QTAP
1.6%

Недвижимость

POCT
1.9%
QTAP
0.1%

Сырьевые материалы

POCT
1.7%
QTAP
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с SIXHPOCT с PSFDPOCT с UOCTPOCT с VOO
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с LITXQTAP с XLK

Доходность на риск

POCT vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение POCT c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POCTQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.29

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
5.33

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.78

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

7.72

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

37.02

-22.46

POCT vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POCT и QTAP

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POCTQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-29.44%

+10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.40%

-2.81%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-13.03%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-29.44%

+19.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-4.90%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.59%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и QTAP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) составляет 1.52%, в то время как у Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что POCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POCTQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

2.79%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

5.78%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

6.60%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

18.94%

-10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

18.55%

-8.40%

Сравнение комиссий POCT и QTAP

И POCT, и QTAP имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и QTAP

Ни POCT, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POCT and QTAP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTAP has higher volatility (2.79%) compared to POCT (1.52%). In terms of maximum drawdown, POCT dropped -18.80% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 12.49% vs 10.05% for POCT. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, POCT has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.49% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POCT and QTAP have the same expense ratio: 0.79% per year.

POCT and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

POCT is categorized as Defined Outcome, while QTAP is Leveraged Equities.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POCT и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор