Сравнение POCAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
POCAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности POCAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POCAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate | -3.86% | 12.91% | 11.62% | 13.95% | -18.67% | 11.94% | 14.65% | 20.36% | -7.41% | 13.51% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, POCAX показывает доходность -3.86%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции POCAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 6.87% против 10.54% соответственно.
POCAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.87%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POCAX и TSAIX
POCAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
POCAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
POCAX
TSAIX
Сравнение POCAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POCAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 4.80 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POCAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.65 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между POCAX и TSAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POCAX и TSAIX
Дивидендная доходность POCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate | 7.67% | 7.37% | 2.97% | 1.68% | 22.92% | 8.62% | 3.11% | 5.02% | 22.38% | 3.85% | 5.44% | 6.68% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок POCAX и TSAIX
Максимальная просадка POCAX за все время составила -40.19%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POCAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.19% | -34.58% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -11.72% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -28.28% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.59% | -34.58% | +7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -10.28% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -4.96% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.77% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности POCAX и TSAIX
Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) составляет 3.47%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что POCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POCAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 5.29% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 9.81% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 17.09% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 16.15% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 17.59% | -3.16% |