PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POCAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POCAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

POCAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности POCAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POCAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate		-1.97%12.91%11.62%13.95%-18.67%11.94%14.65%20.36%-7.41%13.51%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, POCAX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции POCAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.08% против 3.00% соответственно.

POCAX

1 день
1.96%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-0.48%
1 год
12.24%
3 года*
10.51%
5 лет*
4.28%
10 лет*
7.08%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с POCAX:
POCAX с POGAXPOCAX с PLHIXPOCAX с PLFRXPOCAX с POBAXPOCAX с POEAXPOCAX с CSTAXPOCAX с PLSDX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий POCAX и SCLAX

POCAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate

Доходность на риск

POCAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POCAX
Ранг доходности на риск POCAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POCAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POCAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.96

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.75

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.24

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

9.02

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POCAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POCAX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POCAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.96

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.01

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.10

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.96

-0.49

Корреляция

Корреляция между POCAX и SCLAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCAX и SCLAX

Дивидендная доходность POCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate		7.52%7.37%2.97%1.68%22.92%8.62%3.11%5.02%22.38%3.85%5.44%6.68%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок POCAX и SCLAX

Максимальная просадка POCAX за все время составила -40.19%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

POCAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.19%

-5.59%

-34.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-2.32%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-5.59%

-19.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.59%

-5.59%

-21.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-1.84%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-1.15%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.58%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности POCAX и SCLAX

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что POCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POCAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

1.19%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

2.01%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

2.66%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

3.07%

+13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

2.75%

+11.69%