Сравнение POCAX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
POCAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности POCAX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POCAX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate | -3.86% | 12.91% | 11.62% | 13.95% | -18.67% | 11.94% | 14.65% | 20.36% | -7.41% | 13.51% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, POCAX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции POCAX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 6.87% против 8.45% соответственно.
POCAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.87%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POCAX и PMAIX
POCAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
POCAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
POCAX
PMAIX
Сравнение POCAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POCAX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.39 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 3.02 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.51 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.32 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 10.88 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POCAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.39 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.11 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.12 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.12 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между POCAX и PMAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POCAX и PMAIX
Дивидендная доходность POCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate | 7.67% | 7.37% | 2.97% | 1.68% | 22.92% | 8.62% | 3.11% | 5.02% | 22.38% | 3.85% | 5.44% | 6.68% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок POCAX и PMAIX
Максимальная просадка POCAX за все время составила -40.19%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCAX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POCAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.19% | -24.12% | -16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -7.06% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -13.97% | -10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.59% | -24.12% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -3.62% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -2.68% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.51% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности POCAX и PMAIX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что POCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POCAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.19% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 4.15% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 7.19% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 7.20% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 7.58% | +6.85% |