PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POCAX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POCAX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

POCAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности POCAX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POCAX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate		-3.86%12.91%11.62%13.95%-18.67%11.94%14.65%20.36%-7.41%13.51%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, POCAX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции POCAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 6.87% против 8.27% соответственно.

POCAX

1 день
-0.09%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-2.17%
1 год
10.46%
3 года*
9.80%
5 лет*
4.08%
10 лет*
6.87%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с POCAX:
POCAX с POGAXPOCAX с PLHIXPOCAX с PLFRXPOCAX с POBAXPOCAX с POEAXPOCAX с PLSDXPOCAX с CSTAX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий POCAX и IOEZX

POCAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate

Доходность на риск

POCAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POCAX
Ранг доходности на риск POCAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POCAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POCAXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.28

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.84

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.62

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

6.69

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POCAX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POCAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCAX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POCAXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.07

Корреляция

Корреляция между POCAX и IOEZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCAX и IOEZX

Дивидендная доходность POCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate		7.67%7.37%2.97%1.68%22.92%8.62%3.11%5.02%22.38%3.85%5.44%6.68%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок POCAX и IOEZX

Максимальная просадка POCAX за все время составила -40.19%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCAX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

POCAXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.19%

-56.15%

+15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-11.71%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-21.47%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.59%

-38.12%

+11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-4.99%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-8.64%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.84%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности POCAX и IOEZX

Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) составляет 3.47%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что POCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POCAXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.25%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

8.69%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

15.56%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

13.90%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

16.44%

-2.01%