Сравнение POBAX с PLUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX).
POBAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. PLUIX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности POBAX и PLUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POBAX и PLUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
POBAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative | -1.25% | 11.53% | 8.17% | 11.33% | -16.92% | 7.64% | 11.90% |
PLUIX Pacific Funds Ultra Short Income | 0.42% | 5.34% | 5.57% | 5.10% | -0.25% | 0.16% | 1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, POBAX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у PLUIX с доходностью 0.42%.
POBAX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 5.37%
PLUIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POBAX и PLUIX
POBAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PLUIX в 0.32%.
Доходность на риск
POBAX vs. PLUIX — Ранг доходности на риск
POBAX
PLUIX
Сравнение POBAX c PLUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POBAX | PLUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 3.36 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 9.58 | -7.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 3.28 | -2.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 12.20 | -10.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 49.43 | -42.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POBAX | PLUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 3.36 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 2.48 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.86 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между POBAX и PLUIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POBAX и PLUIX
Дивидендная доходность POBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности PLUIX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POBAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative | 3.09% | 3.06% | 3.68% | 2.67% | 13.64% | 6.84% | 2.56% | 2.31% | 20.06% | 3.22% | 4.32% | 5.46% |
PLUIX Pacific Funds Ultra Short Income | 4.49% | 5.01% | 4.89% | 4.14% | 1.36% | 0.96% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POBAX и PLUIX
Максимальная просадка POBAX за все время составила -29.15%, что больше максимальной просадки PLUIX в -6.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POBAX и PLUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POBAX | PLUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -6.16% | -22.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -0.40% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -1.98% | -20.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -0.30% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -0.33% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.10% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности POBAX и PLUIX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что POBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POBAX | PLUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 0.22% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 0.89% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.30% | 1.39% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 1.31% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 1.54% | +8.32% |