Сравнение POBAX с PLUIX
POBAX (Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative) and PLUIX (Pacific Funds Ultra Short Income) are both mutual funds - POBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Pacific Funds Series Trust, while PLUIX is a Ultrashort Bond fund managed by Pacific Funds Series Trust. Over the past 5 years, POBAX returned 3.85%/yr vs 3.39%/yr for PLUIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. POBAX charges 0.60%/yr vs 0.32%/yr for PLUIX.
Доходность
Сравнение доходности POBAX и PLUIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POBAX показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у PLUIX с доходностью 1.46%.
POBAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 5.88%
PLUIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POBAX и PLUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
POBAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative | 5.55% | 11.53% | 8.17% | 11.33% | -16.92% | 7.64% | 11.90% |
PLUIX Pacific Funds Ultra Short Income | 1.46% | 5.34% | 5.57% | 5.10% | -0.25% | 0.16% | 1.73% |
Correlation
The correlation between POBAX and PLUIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POBAX vs. PLUIX — Ранг доходности на риск
POBAX
PLUIX
Сравнение POBAX c PLUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POBAX | PLUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 4.27 | -2.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 15.95 | -13.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 70.62 | -57.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POBAX | PLUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 3.70 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 2.57 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.93 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок POBAX и PLUIX
Максимальная просадка POBAX за все время составила -29.15%, что больше максимальной просадки PLUIX в -6.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POBAX и PLUIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POBAX | PLUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -6.16% | -22.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -0.30% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.39% | -0.40% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -1.98% | -20.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -0.32% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.07% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности POBAX и PLUIX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что POBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POBAX | PLUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 0.31% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 0.85% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 1.29% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 1.33% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.88% | 1.54% | +8.34% |
Сравнение комиссий POBAX и PLUIX
POBAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PLUIX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POBAX и PLUIX
Дивидендная доходность POBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности PLUIX в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUIX Pacific Funds Ultra Short Income | 4.66% | 5.01% | 4.89% | 4.14% | 1.36% | 0.96% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POBAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative | 2.89% | 3.06% | 3.68% | 2.67% | 13.64% | 6.84% | 2.56% | 2.31% | 20.06% | 3.22% | 4.32% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
POBAX and PLUIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POBAX has higher volatility (2.03%) compared to PLUIX (0.31%). In terms of maximum drawdown, POBAX dropped -29.15% vs PLUIX's -6.16%.
PLUIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POBAX и PLUIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор