Сравнение POBAX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
POBAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности POBAX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POBAX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POBAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative | -1.25% | 11.53% | 8.17% | 11.33% | -16.92% | 7.64% | 12.39% | 15.64% | -5.83% | 10.46% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, POBAX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POBAX имеют среднегодовую доходность 5.37%, а акции NWQIX немного впереди с 5.50%.
POBAX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 5.37%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POBAX и NWQIX
POBAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
POBAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
POBAX
NWQIX
Сравнение POBAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POBAX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.69 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 3.72 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.59 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.30 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 13.39 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POBAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.69 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.87 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между POBAX и NWQIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POBAX и NWQIX
Дивидендная доходность POBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POBAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative | 3.09% | 3.06% | 3.68% | 2.67% | 13.64% | 6.84% | 2.56% | 2.31% | 20.06% | 3.22% | 4.32% | 5.46% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок POBAX и NWQIX
Максимальная просадка POBAX за все время составила -29.15%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POBAX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POBAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -23.89% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -3.75% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -17.75% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.33% | -23.89% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -1.82% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -3.03% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.92% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности POBAX и NWQIX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что POBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POBAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 1.97% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 2.98% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.30% | 4.54% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 5.66% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 6.32% | +3.54% |