Сравнение POAAX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
POAAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности POAAX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POAAX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | -0.68% | 9.54% | 6.07% | 9.40% | -15.03% | 3.96% | 10.82% | 12.14% | -4.18% | 7.80% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, POAAX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции POAAX уступали акциям NWQIX по среднегодовой доходности: 3.87% против 5.50% соответственно.
POAAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.87%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POAAX и NWQIX
POAAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
POAAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
POAAX
NWQIX
Сравнение POAAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POAAX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.69 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 3.72 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.59 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.30 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 13.39 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POAAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.69 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.70 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.87 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между POAAX и NWQIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAAX и NWQIX
Дивидендная доходность POAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | 3.86% | 3.84% | 4.24% | 3.39% | 6.99% | 4.14% | 2.89% | 2.04% | 12.02% | 2.18% | 1.28% | 3.64% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок POAAX и NWQIX
Максимальная просадка POAAX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAAX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POAAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -23.89% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -3.75% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -17.75% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.48% | -23.89% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -1.82% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -3.03% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.92% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности POAAX и NWQIX
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что POAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POAAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 1.97% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 2.98% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 4.54% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 5.66% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 6.32% | +0.11% |