PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNYIX с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNYIX с DFSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO New York Municipal Fund (PNYIX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).

PNYIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 8 авг. 2004 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PNYIX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO New York Municipal Fund (PNYIX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNYIX и DFSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNYIX
PIMCO New York Municipal Fund		0.05%4.16%2.89%8.13%-10.19%2.46%4.73%7.78%1.00%5.79%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, PNYIX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции PNYIX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.43% против 1.23% соответственно.

PNYIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.75%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.29%
1 год
3.72%
3 года*
4.06%
5 лет*
1.34%
10 лет*
2.43%

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO New York Municipal Fund

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с PNYIX:
PNYIX с VNYUXPNYIX с PISIXPNYIX с PMJIXPNYIX с PONAXPNYIX с ATOIXPNYIX с FHMIXPNYIX с FSMUX
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с CBTAXDFSMX с DFNMDFSMX с FOHFXDFSMX с VMLUXDFSMX с FUENXDFSMX с VWSUX

Сравнение комиссий PNYIX и DFSMX

PNYIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.

PNYIX
PIMCO New York Municipal Fund
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

PNYIX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNYIX
Ранг доходности на риск PNYIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNYIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNYIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNYIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNYIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNYIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNYIX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO New York Municipal Fund (PNYIX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNYIXDFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

3.68

-2.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

6.50

-5.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

3.20

-1.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

4.59

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

21.82

-18.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNYIX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNYIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNYIX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNYIXDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

3.68

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

2.08

-1.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.60

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.78

-0.59

Корреляция

Корреляция между PNYIX и DFSMX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNYIX и DFSMX

Дивидендная доходность PNYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности DFSMX в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNYIX
PIMCO New York Municipal Fund		3.71%4.77%4.24%3.49%2.00%1.92%2.01%2.84%3.33%3.27%3.44%3.65%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%

Просадки

Сравнение просадок PNYIX и DFSMX

Максимальная просадка PNYIX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNYIX и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PNYIXDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-2.66%

-12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.74%

-0.39%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.33%

-1.67%

-13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.33%

-1.69%

-13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.06%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-0.24%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.10%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PNYIX и DFSMX

PIMCO New York Municipal Fund (PNYIX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что PNYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNYIXDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.11%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

0.35%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

0.68%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

0.78%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.88%

0.77%

+3.11%