PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNRAX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNRAX с ORDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Research Fund (PNRAX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).

PNRAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PNRAX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Research Fund (PNRAX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNRAX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNRAX
Putnam Research Fund		-3.29%18.11%26.21%28.83%-17.45%24.32%20.01%32.83%-4.81%23.19%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, PNRAX показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции PNRAX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 14.63% против 11.45% соответственно.

PNRAX

1 день
3.01%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-0.60%
1 год
20.82%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.29%
10 лет*
14.63%

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Research Fund

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с PNRAX:
PNRAX с PMYYXPNRAX с SMGIXPNRAX с CMNWXPNRAX с PHSTXPNRAX с PEYAXPNRAX с QQQPNRAX с FXAIX
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX

Сравнение комиссий PNRAX и ORDNX

PNRAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
PNRAX
Putnam Research Fund

Доходность на риск

PNRAX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNRAX
Ранг доходности на риск PNRAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNRAX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Research Fund (PNRAX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNRAXORDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.92

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.42

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.87

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

7.04

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNRAX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNRAX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа ORDNX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNRAX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNRAXORDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.92

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.08

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.27

Корреляция

Корреляция между PNRAX и ORDNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNRAX и ORDNX

Дивидендная доходность PNRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности ORDNX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNRAX
Putnam Research Fund		11.88%11.49%7.57%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Просадки

Сравнение просадок PNRAX и ORDNX

Максимальная просадка PNRAX за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRAX и ORDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PNRAXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-34.40%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-2.66%

-9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-18.77%

-5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-34.40%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-2.15%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-3.86%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.71%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PNRAX и ORDNX

Putnam Research Fund (PNRAX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что PNRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNRAXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

1.18%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

1.74%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

2.66%

+15.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

7.08%

+10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

14.24%

+3.71%